导读 大家好,小元来为大家解答问题。中级经济师看涨期权怎样计算,看涨期权是怎么计算的这个很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧!
解答:
大家好,小元来为大家解答问题。中级经济师看涨期权怎样计算,看涨期权是怎么计算的这个很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧!
解答:
1、 看涨期权需要根据B-S模型的定价公式来看,即:C=S*N(D1)-L*E-T*N(D2)。
2、c代表期权的初始合理价格;l代表期权交割价格;s代表交易金融资产的当前价格;t代表期权的有效期;r代表连续复利H的无风险利率;代表年化方差;n()表示正态分布变量的累积概率分布函数。
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