今天【巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险】登上了全网热搜，那么【巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险】具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

1、【巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险】，巴克莱表示，即将到来的美国大选的标普500指数隐含波动幅度为1.8%，该风险水平已完全被市场消化。

2、Stefano Pascale等衍生品策略师表示，VIX在1个月标普500指数实际波动率的大约两倍左右交投，反映了大选相关的价格波动。

3、VIX相比标普500指数实际波动率的比例与以往大选相比较高，不太可能进一步走高。

以上就是关于【巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险】的相关内容了，希望对大家有所帮助！