取消建设银行短信的方法如下：

1.电话取消：用户可以拨打建行的客户服务热线95533，然后转到人工服务，根据建设银行工作人员提示并输入相关身份验证信息后，可以取消SMS提醒。

2.银行柜台取消：携带身份证和银行卡到附近的建设银行营业网点办理取消业务。

3.网上银行取消：登录建设银行网上银行后，找到“安全中心”，并根据页面上的相关提示进行操作取消。

4.短信取消：用户可以编辑“QXZH#卡号四位数”并将其发送到建设银行的热线。收到确认短信后，可以成功取消短信服务。